Abstract:
Розглянуто та проаналізовано основні характерні риси критичних та кризових явищ в складних системах. Показано, що можливо вказати такі локальні та глобальні параметри системи, які є чутливими до критичного стану, передують його, а отже можуть слугувати у якості передвісників.
Description:
1. Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market
indices and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:condmat/0108013.
2. Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0301543.
3. Grech D., Mazur Z. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using
the Local Hurst Exponent Idea? // e-print: http://arXiv:cond-mat/0311627.
4. Struzik Z.R., Local Effective Hoelder Exponent Estimation on the Wavelet
Transform Maxima Tree, in Fractals: Theory and Applications in Engineering, Eds:
M. Dekking, J. L´evy V´ehel, E. Lutton, C. Tricot, Springer Verlag, pp. 93–112,
(1999).
5. Agaev A., Kuperin Yu.F. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents
Approach to Detecting Stock Markets Crashes // e-print: http://arXiv:condmat/0407603.
6. Нагібас А.О., Сердюк О.А. Моделювання нестаціонарних процесів
перехідної економіки // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць.
Вип.190,–Дніпропетровськ: ДНУ, 2004, т.1. С.262-267.
7. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ
самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне
моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3.С.104-110.
