Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1336
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorСоловйова, Вікторія Володимирівна-
dc.contributor.authorЧабаненко, Д. М.-
dc.date.accessioned2017-09-08T19:10:56Z-
dc.date.available2017-09-08T19:10:56Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationСоловйов В. М. Динаміка параметрів α-стійкого процесу Леві для розподілів прибутковостей фінансових часових рядів / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова, Д. М. Чабаненко // Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – С. 257-264.uk
dc.identifier.isbn978-966-2261-69-1-
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1336-
dc.description.abstractModem market economy of any country cannot successfully behave without the existence of the effective financial market. In the conditions of growing financial market, it is necessary to use modern risk-management methods, which take non-gaussian distributions into consideration. It is known, that financial and economic time series return’s distributions demonstrate so-called «heavy tails», which interrupts the modeling o f these processes with classical statistical methods. One o f the models, that is able to describe processes with «heavy tails», are the а -stable Levi processes. They can slightly simulate the dynamics of the asset prices, because it consists o f two components: the Brownian motion component and jump component. In the current work the usage of model parameters estimation procedure is proposed, which is based on the characteristic functions and is applied for the moving window for the purpose of financial-economic system’ s state monitoring.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherФО-П Ткачук О. В.uk
dc.subjectчасовий рядuk
dc.subjectфінансово-економічні системиuk
dc.subjectважкi хвостиuk
dc.subjectпроцеси Левіuk
dc.subjectрозподіл Паретоuk
dc.subjectрозподіл Левіuk
dc.titleДинаміка параметрів α-стійкого процесу Леві для розподілів прибутковостей фінансових часових рядівuk
dc.title.alternativeDynamics of α-stable Levi process parameters for returns distribution of the financial time seriesuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_Соловйова_Чабаненко.pdfСтаття26,75 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.