Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1312
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorКрасюк, В. О.-
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир Миколайович-
dc.date.accessioned2017-09-02T13:33:16Z-
dc.date.available2017-09-02T13:33:16Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКрасюк В. О. Аналіз цін на нафту мережними методами / В. О. Красюк, В. М. Соловйов // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. праць П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 26-28 квітня 2016 р. / редкол.: В. М. Соловйов (відп. за випуск) [та ін.]. – Черкаси : Видавець О. М. Третяков, 2016. – С. 125-128.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1312-
dc.description.abstractМетою даного дослідження є проведення аналізу динаміки цін на нафтопродукти мережними методами. Для даного дослідження було використано показники щоденних цін на сиру нафту марки Brent за період часу з травня 1987 року по березень 2016 року. Розрахунки проводились за допомогою алгоритму рухомого вікна для фрагменту часового ряду довжини 500 днів з кроком у 10 днів. Аналізувались спектральні і топологічні мережні міри складності графів, отриманих перетворенням часового ряду за методами графа видимості та рекурентного аналізу. Показано, що деякі з них можуть слугувати мірами складності системи, а динаміка їх змін дозволяє будувати передвісники кризових станів.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВидавець О. М. Третяковuk
dc.subjectфінансовий ринокuk
dc.subjectчасові рядиuk
dc.subjectмережні міри складностіuk
dc.subjectграфодинамiкаuk
dc.titleАналіз цін на нафту мережними методамиuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Красюк_Соловьев.pdfТези1,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.