Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1312
Назва: Аналіз цін на нафту мережними методами
Автори: Красюк, В. О.
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: фінансовий ринок
часові ряди
мережні міри складності
графодинамiка
Дата публікації: 2016
Видавництво: Видавець О. М. Третяков
Бібліографічний опис: Красюк В. О. Аналіз цін на нафту мережними методами / В. О. Красюк, В. М. Соловйов // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. праць П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 26-28 квітня 2016 р. / редкол.: В. М. Соловйов (відп. за випуск) [та ін.]. – Черкаси : Видавець О. М. Третяков, 2016. – С. 125-128.
Короткий огляд (реферат): Метою даного дослідження є проведення аналізу динаміки цін на нафтопродукти мережними методами. Для даного дослідження було використано показники щоденних цін на сиру нафту марки Brent за період часу з травня 1987 року по березень 2016 року. Розрахунки проводились за допомогою алгоритму рухомого вікна для фрагменту часового ряду довжини 500 днів з кроком у 10 днів. Аналізувались спектральні і топологічні мережні міри складності графів, отриманих перетворенням часового ряду за методами графа видимості та рекурентного аналізу. Показано, що деякі з них можуть слугувати мірами складності системи, а динаміка їх змін дозволяє будувати передвісники кризових станів.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1312
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Красюк_Соловьев.pdfТези1,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.