Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1305
Назва: Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains
Автори: Soloviev, Vladimir N.
Saptsin, V.
Chabanenko, D.
Ключові слова: complex Markov chains
financial time-series
price returns
Дата публікації: 2014
Видавництво: Брама-Україна
Бібліографічний опис: Soloviev V. N. Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains / Soloviev V., Saptsin V., Chabanenko D. // Моделювання та інформаційні технології в економіці : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 62-71.
Короткий огляд (реферат): In this research the technology of complex Markov chains, i.e. Markov chains with a memory is applied to forecast financial time-series. The main distinction of complex or high-order Markov Chains and simple first-ord yer ones is the existing of aftereffect or memory. The high-order Markov chains can be simplified to first-order ones by generalizing the states in Markov chains. Considering the «generalized state» as the sequence of states makes a possibility to model high-order Markov chains like first-order ones. The adaptive method of defining the states is proposed, it is concerned with the statistic properties of price returns.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1305
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики
Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Soloviev_Saptsin_Chabanenko.pdfArticle349,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.