Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1294Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соловйов, Володимир Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Тулякова, А. Ш. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T13:17:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-01T13:17:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Соловйов В. М. Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж / В. М. Соловйов, А. Ш. Тулякова // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси, 2013. – С. 91-111. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1294 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31812/0564/1294 | - |
| dc.description | 1. Дербенцев В.Д. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія. - Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 300 с. 2. Евин И.А. Введение в теорию сложных сетей / И.А. Евин // Математические основы и численные методы моделирования. – 2010. - Т. 2, № 2. - С. 121-141. 3. Donner R. V. Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods / Donner R. V., Small M., Donges J. F., Marwan N., Zou Y., Xiang R., Kurths J.// [Електронний ресурс] - режим доступу: ArXiv:1010.6032vl. 4. Соловйов B.M. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності / В.М .Соловйов, А.В.Батир // Вісник КНУТД, 2012, №°5 - С. 254-257. 5. Соловьева В.В. Использование мультифракталов в анализе фондовых рынков / Соловьева В.В., Тулякова А.Ш. // «Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: монографія. - Черкаси: Брама-У країна. - 2013. - С. 116-130. 6. Система візуалізації графів Гефі [Електронний ресурс] Режим доступу: https://gephi.org/ 7. Соловйов В.М. Прогнозування кризових явищ в складних мережах / Соловйов В.М., Соловйова В.В., Чабаненко Д.М. // В кол.мон. «Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем». – Бердянськ. – 2013. – С. 190-206. | - |
| dc.description.abstract | В роботі викладається концептуально нова методологія аналізу часових рядів, яку автори застосовують наряду з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цієї методології полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові послідовності фінансових даних перетворюються у складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Розроблено алгоритм дослідження для фондових ринків. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Брама, видавець Вовчок О. Ю. | uk |
| dc.subject | часовий ряд | uk |
| dc.subject | рекуренті мережі | uk |
| dc.subject | фінансово-економічні системи | uk |
| dc.subject | фазовий простір | uk |
| dc.title | Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж | uk |
| dc.title.alternative | Recurrence networks based methodology of dynamical complexity of stock markets research | uk |
| dc.type | Book chapter | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики (монографії) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж.pdf | Стаття | 29.35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.