Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1254
Назва: Використання мережних мір складності у прогнозуванні кризових явищ
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: фінансова криза
складні мережі
синергетика
мережні методи
міри складності
часові ряди
графи видимості
рекурентний аналіз
мультиплексні мережі
Дата публікації: 2016
Видавництво: КНЕУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Використання мережних мір складності у прогнозуванні кризових явищ / Соловйов В. М. // Економіко-математичне моделювання : зб. матер. Першої нац. наук.-метод. конф., 30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 335-337.
Короткий огляд (реферат): У якості баз даних обирались часові ряди щоденних значень індексів фондових ринків за період часу, який містив помітні зміни індексів, які прийнято ідентифікувати як кризові явища. Розрахунки проводились у такий спосіб. Обирався часовий проміжок (вікно), наприклад, два роки (приблизно 500 торгівельних днів), для нього будувались відповідні графи та розраховувались їх спектральні, топологічні та мультиплексні властивості. Далі вікно зміщувалось з кроком, наприклад, одна неділя (5 торгівельних днів) і процедура повторювалась до вичерпання часових рядів. Показано, що у деяких випадках мережні та мультимережні міри можуть слугувати індикаторами-передвісниками кризових явищ.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1254
ISBN: 978-966-926-109-0
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов.pdfТези645,81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.