Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1197| Назва: | Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Чабаненко, Д. М. Стратійчук, І. О. |
| Ключові слова: | ентропія Колмогорова-Сіная міри складності масштабно-залежний коефіцієнт Ляпунова фінансові ринки |
| Дата публікації: | жов-2012 |
| Видавництво: | ЧІБС УБС НБУ |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Використання масштабно-залежного показника Ляпунова у якості міри складності / В. М. Соловйов, Д. М. Чабаненко, І. О. Стратійчук // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси, 2012. – С. 469-471. |
| Короткий огляд (реферат): | Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене значення найбільшого додатного показника визначає так званий горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система стає випадковою. j всередині оболонки. Нами адаптовано методику МЗКЛ для: - максимального коефіцієнта Ляпунова; - масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова; - інтегрального коефіцієнта Ляпунова; - віконні версії вказаних коефіцієнтів. Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у періоди різної волатильності фінансових ринків. |
| Опис: | 1. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Cao Y.H. Distinguishing chaos from oise by scale-dependent Lyapunov exponent // Physical Review E, 2006, v.74, 066204. 2. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Zheng Y. Multiscale analysis of economic time series by scale-dependent Lyapunov exponent // Quantitative Finance, 2011, v.1.-P.1-10. 3. Соловйов В. М., Соловйова К. В. Кількісні методи оцінки складності в прогнозуванні соціально-економічних систем. – В монографії «Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи». Бердянськ, 2012. – С. 141-155. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1197 https://doi.org/10.31812/0564/1197 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Чабаненко_Стратійчук.pdf | Тези | 630.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.