Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1193
Назва: Markov Chains application to the financial-economic time series prediction
Автори: Soloviev, Vladimir N.
Saptsin, Vladimir
Chabanenko, Dmitry
Ключові слова: complex Markov chains
financial time-series
Дата публікації: 22-лис-2011
Бібліографічний опис: Soloviev V. N. Markov Chains application to the financial-economic time series prediction [Electronic resource] / Vladimir Soloviev, Vladimir Saptsin, Dmitry Chabanenko. – 22 Nov 2011. – arXiv:1111.5254v1 [q-fin.ST]. – Access mode : https://arxiv.org/pdf/1111.5254.pdf
Короткий огляд (реферат): In this research the technology of complex Markov chains is applied to predict financial time series. The main distinction of complex or high-order Markov Chains and simple first-order ones is the existing of aftereffect or memory. The technology proposes prediction with the hierarchy of time discretization intervals and splicing procedure for the prediction results at the different frequency levels to the single prediction output time series. The hierarchy of time discretizations gives a possibility to use fractal properties of the given time series to make prediction on the different frequencies of the series. The prediction results for world's stock market indices is presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1193
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1111.5254.pdfArticle464,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.