Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1189
Назва: Markov chains applications to the financial-economic time series predictions
Автори: Soloviev, Vladimir N.
Saptsin, V.
Chabanenko, D.
Ключові слова: prediction
time series
complex Markov chains
discrete time
fractal properties
Дата публікації: 2011
Видавництво: Transport and Telecommunication Institute
Бібліографічний опис: Soloviev V. N. Markov chains applications to the financial-economic time series predictions / V. Soloviev, V. Saptsin, D. Chabanenko // Computer Modelling and New Technologies. – 2011. – Vol. 15. – No. 3. – P. 16-20.
Короткий огляд (реферат): In this research the technology of complex Markov chains is applied to predict financial time series. The main distinction of complex or high-order Markov Chains and simple first-order ones is the existing of after-effect or memory. The technology proposes prediction with the hierarchy of time discretization intervals and splicing procedure for the prediction results at the different frequency levels to the single prediction output time series. The hierarchy of time discretizations gives a possibility to use fractal properties of the given time series to make prediction on the different frequencies of the series. The prediction results for world’s stock market indices are presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1189
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
15_3-2_soloviev.pdfArticle235,05 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.