Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1132
Назва: Моделювання критичних явищ на світовому валютному ринку в умовах глобальної кризи
Автори: Соловйова, Вікторія Володимирівна
Соловйов, Володимир Миколайович
Овчарук, Микола Петрович
Ключові слова: глобальна фінансова криза
валютний ринок
критичні явища
індикатори-передвісники кризових явищ
волатильність
вейвлети
ентропія
рекурентна карта
Дата публікації: 2009
Бібліографічний опис: Соловйова В. В. Моделювання критичних явищ на світовому валютному ринку в умовах глобальної кризи / Вікторія Володимирівна Соловйова, Володимир Миколайович Соловйов, Микола Петрович Овчарук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 1 (4), квітень. – С. 191-197.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто особливості перебігу валютної кризи на тлі глобальної фінансової. Стверджується, що нездатність класичних передвісників кризових явищ передбачає створення нових, які повинні, на від­міну від існуючих,ураховувати внутрішні характеристики складної соціально-економічної системи. Як по­дібні передвісники пропонуються такі, які засновані на результатах вейвлет, рекурентного і ентрогіійного аналізу.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1132
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ovcharyk.pdfСтаття897,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.