Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1053
Назва: Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Ганчук, А. А.
Ключові слова: нелінійна динаміка
фондовий ринок
еконофізика
теорія мережеподібних систем
MATLAB
теорія складних систем
важкі хвости
нормалізовані прибутковості
волатильність
моделювання
розподіл прибутковостей
позитивний лектокуртозис
ефекти довготривалої пам’яті
спектральний аналіз
аналіз детрендованих флуктуацій
скейлінговий показник
кросовер
фрактали
мультифрактальний аналіз
коефіцієнт Херста
мультифрактальний спектр
часовий ряд
вейвлет-перетворення
комп’ютерне моделювання
Дата публікації: 2005
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Особливості нелінійної динаміки світового фондового ринку / В. Соловйов, А. Ганчук // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 5-6. – С. 65-71.
Короткий огляд (реферат): В даній роботі приведені результати досліджень структурних та динамічних властивостей фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою Це зроблено шляхом аналізу індексів фондових ринків США та Росії, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stanley Capital International (MSCI – www.msci.com).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1053
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ganchuk_soloviev.pdfСтаття900,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.