Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1052| Назва: | Економічна кібернетика: з досвіду моделювання складних фінансово-економічних систем |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович |
| Ключові слова: | складні системи автокореляція довга пам’ять самоорганізована критичність мультифрактальний аналіз нелінійна динаміка вейвлет коефіцієнт Херста коефіцієнт Холдера (Hölder) |
| Дата публікації: | 2005 |
| Видавництво: | КЕІ КНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Економічна кібернетика: з досвіду моделювання складних фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов // Вісник Криворізького економічного інституту. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 2. – С. 11-26. |
| Короткий огляд (реферат): | Складні системи різної природи – фізичні, біологічні, соціальні, економічні - проявляють універсальні властивості, дослідження яких вимагає розробки принципово нових моделей і методів досліджень. Поряд з класичними економетричними підходами все ширше використовуються моделі і методи теорії складних систем, яка, являючись по суті міждисциплінарною наукою, використовує як відомі моделі, так і принципово нові. У даній оглядовій статті ми демонструємо деякі можливості такого підходу. |
| Опис: | 1. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О проблемах физической экономики // Успехи физических наук, 2002, Т.172, №9.-С.1045- 1066 2. Mantegna R. N. , Stanley H. E. An Introduction to Econophysics (Cambridge University Press, Cambridge, 2000). 3. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячеление. / Сб.статей под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П. Курдюмова - М.: Наука, 2002.-478с. 4. Albert R., Barabasi A.-L. Statistical Mechanics of Complex Networks // Rev.Mod.Phys., 2002, v.74.-P.47-103. e-print arXiv:cond-mat/0106096 5. Newman M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks // SIAM Review, 2003, v.45, №2.-P.187-256 6. Dorogovtsev S.N., Mendes J.F.F. Evolution of Networks // Advanced in Physics, 2002, v.51.-P.1079-1187. e-print arXiv:cond-mat/0106144, v.2, 7 Sep., 2004 7. Evans T.S. Complex Networks // e-print arXiv:cond-mat/0405123, v.1, 6 May, 2004 8. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Кучеренко С.А. Сучасна економіка. Погляд з позиції теорії складних систем і комп’ютерного моделювання // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип.164.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. С.176-181 9. Inaoka H., Ninomiya T., Taniguchi K., Shimizu T., Takayasu H. Fractal Network Derived from Banking Transaction. An Analysis of Network Structures Formed by Financial Institutions // Bank of Japan Working Paper Series, 2004, №04- E-04. 32 p. 10. Tapscott D., Williams A. Value and Value in the Age of Transparency // Digital 4Sight Inc., 2003.-58 p. 10. Egawa T., Kobayashi M., Yamanishi K., Arutaki A., Namiki J. “Dynamic Colaboration” from Scientists’ Eyes // NEC J. of Adv. Tech., 2004, v.1, №1, p.17-26 11. Matia K., Ashkenazy Y., Stanley H.E. Multifractal properties of price fluctuations of stocks and commodities // Europhys. Lett., 2003, v.61 (3).-P.422-428 12. Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market indices and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:cond-mat/0108013 13. Нагібас А.О., Сердюк О.А. Моделювання нестаціонарних процесів перехідної економіки // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип.190,–Дніпропетровськ: ДНУ, 2004, т.1. С.262-267 14. Ivanov P.Ch., Hausdorff J.M., Halvin S. et.al. Levels of Complexity in Scale-Invariant Neural Signals // e-print: http://arXiv:cond-mat/0409545 15. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физических наук. 1996, т.166, №11.-С.1145-1170 16. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование // Успехи физических наук. 2001, т.171, №5.-С.465-501 17. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data // Phys.Rev.E 2002, v.65, N 12. –P.126-142 18. Соловйов В.М., Сердюк О.А., Нагібас А.О. Моделювання процесів самоорганізації в фінансово-економічних системах // Вісник Східноукраїнського національного університету ім..Володимира Даля, 2003, №7(65).-С.205-212 19. Mantegna R.N. Hierarchical structure in financial markets // Eur. Phys. J. B. 1999, v.25. P. 193–197 21. Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:condmat/0301543 22. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах // М.: Интернеттрейдинг, 2003.-400 с. 23. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць.-Д. :ДНУ, 2004, т.5, вип..197.-С.1304-1310 24. Boffetta G., Cencini M., Falcioni M., Vulpiani A. Predictability: a Way to Characterize Complexity // e-print arXiv:cond-mat/0101029, v.1, 17 Jan, 2001 25. Struzik Z.R., Local Effective Hoelder Exponent Estimation on the Wavelet Transform Maxima Tree, in Fractals: Theory and Applications in Engineering, Eds: M. Dekking, J. L´evy V´ehel, E. Lutton, C. Tricot, Springer Verlag, pp. 93–112, (1999) 26. Agaev A., Kuperin Yu.F. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents Approach to Detecting Stock Markets Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0407603 27. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3.С.104-110 28. Grech D., Mazur Z. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? // e-print: http://arXiv:cond-mat/0311627 29. Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments // John Wiley and Sons, Somerset, NJ, 1959.-432p. 30. Pafka S., Potters M., Kondor I. Exponential Weighting and Random-MatrixTheory-Based Filtering of Financial Covariance Matrices for Portfolio Optimization // e-print: arXiv:cond-mat/0402573 v1 24 Feb 2004 31. Guhr T., Kalber B. A New Method to Estimate the Noise in Financial Correlation Matrices // e-print: arXiv:cond-mat/0206577 v1 28 Jun 2002 32. Repetowicz P., Richmond P. Removing noise from correlations in multivariate stock price data // e-print: arXiv:cond-mat/0403177 v1 5 Mar 2004 33. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Шарапов О.Д. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем // Вісник Черкаського університету, Сер. ”Економічні науки”, 2003, вип.48. – с.127–136. 34. Овчарук М.П., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем // Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2004, вип.2, с.137-146 35. Овчарук М.П., Соловйова В.В., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання інвестиційних стратегій фінансових ринків // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики”-Дніпроп., ДНУ, 2004, в.194, т.3, с.855- 860 37. Соловйов В.М., Кононенко В.В., Сердюк О.А. Виявлення передвісників кризових явищ // Вісник Криворізького технічного університету, Сер. ”Економічні науки”, 2005, вип.9, с.127-145 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1052 https://doi.org/10.31812/0564/1052 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| В_Соловьев.pdf | Стаття | 3.61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.