Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1046
Назва: Кореляційні властивості складних систем в катастрофічних і шокових умовах
Автори: Базько, А. М.
Базько, А. С.
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: складні системи
матриця кореляційних коефіцієнтів
фільтрація
субдомінантна ультраметрика
граф мінімального зв’язного дерева
ієрархічне дерево
кризові явища
передвісники кризових явищ
граф Ердаша-Рені
Дата публікації: кві-2004
Видавництво: ЧНУ
Бібліографічний опис: Кореляційні властивості складних систем в катастрофічних і шокових умовах / А. М. Базько, А. С. Базько, В. М. Соловйов // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2004, 28-30 квітня 2004 року. – Черкаси : ЧНУ, 2004. – С. 157-160.
Короткий огляд (реферат): Один із методів виявлення економічної інформації, присутньої в матриці кореляційних коефіцієнтів, полягає в використанні процедури фільтрації. Вона основана на оцінці субдомінантної ультраметрики, пов’язаної з метричною відстанню, яку можна отримати виходячи з матриці кореляційних коефіцієнтів. Маючи дану відстань, будують граф мінімального зв’язного дерева (МЗД) та ієрархічне дерево. Іншими словами, геометричні (через МЗД) та таксономічні (через ієрархічне дерево) аспекти кореляції, які присутні між парами акцій в портфелі акцій, можна класифікувати, використовуючи інформацію з матриці кореляційних коефіцієнтів. Надзвичайно важливо відслідкувати зміни кореляційної структури фінансово-економічних систем в умовах критичних змін, які відбуваються в період шокових, або кризових явищ. Нашою метою є дослідження структури мінімального зв’язного та ієрархічного дерев до та після вересневих подій 2001 року в Америці.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1046
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
bazko_bazko_Sol.pdfТези181,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.