Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1043| Назва: | Моделювання особливостей фрактальної динаміки складних економічних систем |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Дербенцев, В. Д. Гончаренко, О. А. |
| Ключові слова: | моделювання фрактальна динаміка складні економічні системи аналіз детрендованих флуктуацій R/S-аналіз методи аналізу нестаціонарних часових рядів динаміка флуктуацій композитних індексів скейлінговий коефіцієнт точки кросоверу мультифрактальний аналіз |
| Дата публікації: | тра-2004 |
| Видавництво: | АДПСУ |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Моделювання особливостей фрактальної динаміки складних економічних систем [Електронний ресурс] / В. М. Соловйов, В. Д. Дербенцев, О. А. Гончаренко // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доповiдей учасникiв п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції конференцiї (м. Ірпінь, 15-17 травня 2004 р.) / Національна Академія ДПС України. – Ірпінь, 2004. – С. 296-297. – Режим доступу : http://nc.nusta.com.ua/Kyrsi%202004/tezi/images_tezi/090_.htm |
| Короткий огляд (реферат): | Протягом останніх десяти, п’ятнадцяти років відбулися відчутні зміни в розумінні фундаментальних закономірностей економічних систем. Зокрема, при дослідженні поведінки економічних об’єктів використовуються потужні методи аналізу нестаціо-нарних часових рядів: кореляційний та автокореляційний аналіз, R/S-аналіз та його модифікації, аналіз детрендованих флуктуацій тощо. У роботі проведено порівняльну характеристику динаміки флуктуацій композитних індексів S&P 500 та ПФТС, скейлінгового коефіцієнта для окремих компаній, що входять до списку S&P 500, та деяких організацій ПФТС. На основі отриманих даних зроблено спробу інтерпретації точок кросоверу, які проявляються для більшості індексів. Обговорюються можливості мультифрактального аналізу детрендованих флуктуацій. |
| Опис: | 1. C.-K. Peng, S. Havlin, H.E. Stanley, A.L. Goldberger, Quantification of scaling exponents and crossover phenomena in nonstationary heartbeat time series, CHAOS 5 (1), 1995. 2. Y. Liu, P. Gopikrishnan, P. Cizeau, M. Meyer, C.-K. Peng and E. Stanley, The statistical properties of the volatility price fluctuations, arXiv:cond-mat/9903369. 3. M. Ausloos, Statistical physics in foreign exchange currency and stock markets, Physica A 285, 48-65, 2000. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1043 https://doi.org/10.31812/0564/1043 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Дербенцев_Гончаренко.pdf | Тези | 152.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.