Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1001
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorСоловьева, Виктория Владимировна-
dc.contributor.authorГанчук, А. А.-
dc.contributor.authorБойко, С. В.-
dc.date.accessioned2017-07-03T18:43:06Z-
dc.date.available2017-07-03T18:43:06Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationСоловьев В. Н. Распределение с “тяжелыми хвостами” в риск-менеджменте / В. Н. Соловьев, В. В. Соловьева, А. А. Ганчук, С. В. Бойко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика сучасної економіки”. – Черкаси, 2003. – С. 15-17.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1001-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/0564/1001-
dc.description1. Управление риском. Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. http://www.keldysh.ru/paper/2003/source/book/gmalin 2. Gabaix X., Gopikrishnan P., Plerou V., H. Eugene Stanley H.E.- www.haas.berkeley.edu/finance/zeta3april15.pdf 3. Thomas Guhr T., Kalber B. , cond-mat/0206577 4. http://www.standardandpure.com-
dc.description.abstractВ классическом риск-менеджменте при анализе статистических зависимостей обычно пренебрегают возможностью очень крупных событий, лежащих на быстро убывающем "хвосте" распределения. Подобные распределения называются распределениями с тяжелыми хвостами (heavy tails или fat tails). Суть их всех состоит в одном и том же: распределение с тяжелым хвостом – это распределение, хвост которого нельзя "отрезать", т.е. нельзя пренебречь крупными, но редкими событиями. Простейшим распределением, имеющим тяжелый хвост, является так называемое распределение Парето. Основная "неприятность", связанная с такими распределениями, состоит в том, что моменты достаточно высокого порядка у них расходятся.uk
dc.language.isoruuk
dc.publisherЧДТУuk
dc.subjectриск-менеджментuk
dc.subjectраспределения с тяжелыми хвостамиuk
dc.subjectheavy tailsuk
dc.subjectраспределение Паретоuk
dc.subjectтяжелый хвостuk
dc.subjectмодель Марковицаuk
dc.subjectметод случайной матрицыuk
dc.subjectкорреляцияuk
dc.subjectS&P 500uk
dc.subjectметод множителей Лагранжаuk
dc.titleРаспределение с “тяжелыми хвостами” в риск-менеджментеuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_В_М_Соловйова_Ганчук.pdfТезисы392.44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.