Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1001
Назва: Распределение с “тяжелыми хвостами” в риск-менеджменте”
Автори: Соловьев, Владимир Николаевич
Соловьева, Виктория Владимировна
Ганчук, А. А.
Бойко, С. В.
Ключові слова: риск-менеджмент
распределения с тяжелыми хвостами
heavy tails
распределение Парето
тяжелый хвост
модель Марковица
метод случайной матрицы
корреляция
S&P 500
метод множителей Лагранжа
Дата публікації: 2003
Видавництво: ЧДТУ
Бібліографічний опис: Соловьев В. Н. Распределение с “тяжелыми хвостами” в риск-менеджменте / Соловьев В. Н., Соловьева В. В., Ганчук А. А., Бойко С. В. // Матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції “Теорія і практика сучасної економіки”. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – С. 15-17.
Короткий огляд (реферат): В классическом риск-менеджменте при анализе статистических зависимостей обычно пренебрегают возможностью очень крупных событий, лежащих на быстро убывающем "хвосте" распределения. Подобные распределения называются распределениями с тяжелыми хвостами (heavy tails или fat tails). Суть их всех состоит в одном и том же: распределение с тяжелым хвостом – это распределение, хвост которого нельзя "отрезать", т.е. нельзя пренебречь крупными, но редкими событиями. Простейшим распределением, имеющим тяжелый хвост, является так называемое распределение Парето. Основная "неприятность", связанная с такими распределениями, состоит в том, что моменты достаточно высокого порядка у них расходятся:
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1001
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_В_М_Соловйова_Ганчук.pdfТезисы392,44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.