Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1294
Назва: Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж
Інші назви: Recurrence networks based methodology of dynamical complexity of stock markets research
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Тулякова, А. Ш.
Ключові слова: часовий ряд
рекуренті мережі
фінансово-економічні системи
фазовий простір
Дата публікації: 2013
Видавництво: Брама, видавець Вовчок О. Ю.
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж / Соловйов В. М., Тулякова А. Ш. // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки : монографія / За заг. ред. Соловйова В М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О. Ю., 2013. – С. 91-111.
Короткий огляд (реферат): В роботі викладається концептуально нова методологія аналізу часових рядів, яку автори застосовують наряду з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цієї методології полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові послідовності фінансових даних перетворюються у складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Розроблено алгоритм дослідження для фондових ринків.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1294
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.