Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1198
Назва: Мультифрактальний аналіз фінансових криз
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Постригань, І. В.
Ключові слова: мультифрактальний аналіз
фінансові кризи
аналіз детрендованих флуктуацій
показник Херста
мультифрактальний спектр
спектр сингулярності
Дата публікації: жов-2012
Видавництво: ЧІБС УБС НБУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Мультифрактальний аналіз фінансових криз / В. М. Соловйов, І. В. Постригань // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 465-468.
Короткий огляд (реферат): Фінансові системи є складними, нелінійними, нерівноважними динамічними системами і їх аналіз вимагає використання відповідних аналітичних методів, заснованих на парадигмі складності. Одним з найбільш продуктивних методів є мультифрактальний аналіз. Нами у середовищі Матлаб реалізовано мульти-фрактальний метод аналізу детрендованих флуктуацій (ММАДФ).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1198
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_Постригань.pdfТези630,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.