Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1191
Назва: Застосування складних ланцюгів Маркова для прогнозування післякризової динаміки світового фондового ринку
Автори: Ганчук, А.
Сапцін, В.
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: прогнозування
часові ряди
складні ланцюги Маркова
дискретний час
фрактальність
Дата публікації: 2011
Видавництво: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка
Бібліографічний опис: Ганчук А. А. Застосування складних ланцюгів Маркова для прогнозування післякризової динаміки світового фондового ринку / А. Ганчук, В. Сапцін, В. Соловйов // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Серія економічна Вип. 25 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 61-67.
Короткий огляд (реферат): Пропонується застосування технології складних ланцюгів Маркова для прогнозування часових рядів світових фондових ринків у період другої хвилі глобальної фінансової кризи. Головною відмінністю складних ланцюгів Маркова від простих є урахування післядії або пам’яті. Технологія передбачає прогнозування ряду за ієрархією інтервалів дискретизації часу та послідовного „склеювання” результатів прогнозів на різних частотних рівнях у один вихідний ряд прогнозу. Даний підхід дозволяє найбільш повно використати фрактальні властивості часового ряду. Наведено результати прогнозування після кризової динаміки індексів світових фондових ринків.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1191
ISSN: 2078-5860
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ганчук_Сапцин_Соловьев.pdfСтаття302,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.