Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1173| Назва: | Динамiка параметрiв моделi Левi для розподiлу прибутковостей часових рядiв свiтових фондових iндексiв |
| Автори: | Соловйов, Володимир Миколайович Чабаненко, Д. М. |
| Ключові слова: | моделювання складних систем часові ряди важкi хвости розподiли прибутковостей модель Левi |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | ННК “IПСА” НТУУ “КПI” |
| Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Динамiка параметрiв моделi Левi для розподiлу прибутковостей часових рядiв свiтових фондових iндексiв / В. М. Соловйов, Д. М. Чабаненко // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї : матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014 (м. Київ, 26-30 мая 2014 р.) / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – Київ, 2014. – С. 268. |
| Короткий огляд (реферат): | Задачi монiторингу стану складних фiнансово-економiчних систем є дуже актуальними насьогоднi. Аналiз часових рядiв, якi є характеристиками таких систем, зокрема iндексiв фондових ринкiв, на наш погляд, є одним з ефективних методiв розвязування такої задачi з огляду на доступнiсть часового ряду в режимi реального часу. Вiдомо, що розподiли прибутковостей фiнансово-економiчних часових рядiв мають так званi “важкi хвости”, якi не дозволяють моделювати данi випадковi процеси класичними статистичними методам. Однiєю з моделей, яка здатна описувати процеси з “важкими хвостами”, є ↵-стiйкi процеси Левi. В данiй роботi пропонується використання процедури оцiнювання параметрiв моделi ↵-стiйкого процесу Левi для для монiторингу стану складних систем. |
| Опис: | 1. I. A. Koutrouvelis (1981) “An Iterative Procedure for the estimation of the Parameters of Stable Laws”. – Commun. Stat. – Simul. Comput. 10(1), pages 17-28 2. Кириченко Л. О. Моделирование финансовых рядов с помощью фрактального движения Леви / Л. О. Кириченко, В. В. Кирий, А. В. Стороженко // Iнформацiйнi технологiї та моделювання в економiцi: III-тя мiжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квiт. 2013 р.: зб. наук. праць. - Черкаси, 2013. - С. 117-118. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1173 https://doi.org/10.31812/0564/1173 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Чабаненко.pdf | Тези | 1.96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.