Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1173
Назва: Динамiка параметрiв моделi Левi для розподiлу прибутковостей часових рядiв свiтових фондових iндексiв
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Чабаненко, Д. М.
Ключові слова: моделювання складних систем
часові ряди
важкi хвости
розподiли прибутковостей
модель Левi
Дата публікації: 2014
Видавництво: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Динамiка параметрiв моделi Левi для розподiлу прибутковостей часових рядiв свiтових фондових iндексiв / Соловйов В. М., Чабаненко Д. М. // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї : матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014, Київ, 26-30 мая 2014 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К. : ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С. 268.
Короткий огляд (реферат): Задачi монiторингу стану складних фiнансово-економiчних систем є дуже актуальними насьогоднi. Аналiз часових рядiв, якi є характеристиками таких систем, зокрема iндексiв фондових ринкiв, на наш погляд, є одним з ефективних методiв розвязування такої задачi з огляду на доступнiсть часового ряду в режимi реального часу. Вiдомо, що розподiли прибутковостей фiнансово-економiчних часових рядiв мають так званi “важкi хвости”, якi не дозволяють моделювати данi випадковi процеси класичними статистичними методам. Однiєю з моделей, яка здатна описувати процеси з “важкими хвостами”, є ↵-стiйкi процеси Левi. В данiй роботi пропонується використання процедури оцiнювання параметрiв моделi ↵-стiйкого процесу Левi для для монiторингу стану складних систем.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1173
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Соловйов_Чабаненко.pdfТези1,96 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.