Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1143
Назва: Кількісний метод оцінки довжини рецесії за даними незворотності фондових індексів
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Рибчинська, О. М.
Ключові слова: фінансова криза
рецесія
часовий ряд
незворотність
прибутковість
індекс асиметрії
Дата публікації: 2010
Видавництво: КЕІ КНЕУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Кількісний метод оцінки довжини рецесії за даними незворотності фондових індексів / В. М. Соловйов, О. М. Рибчинська // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – Кривий Ріг : КЕІ КНЕУ, 2010. – № 2 (22). – С. 52-56.
Короткий огляд (реферат): У роботі запропоновано новий кількісний метод оцінки довжини рецесії, який заснований на використанні індексу асиметрії часових рядів. За даними індексу Доу-Джонса проаналізовано всі відомі рецесії протягом 1900- 2009 років. Показано, що розроблена процедура оцінки рецесії точніша, ніж прийнята більшістю фахівців за даними ВВП.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1143
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
СоловйовРибчинська.pdfСтаття5,72 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.