Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1067
Назва: Дослідження глобалізаційних процесів на ринку цінних паперів
Автори: Ганчук, А. А.
Рибчинська, О. М.
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: глобалізація
кореляція
фондовий ринок
нафтопродукти
власні значення
власний вектор
вейвлет
мультифрактал
сингулярність
криза
Дата публікації: 2006
Видавництво: ГУ ЗІДМУ
Бібліографічний опис: Ганчук А. А. Дослідження глобалізаційних процесів на ринку цінних паперів / А. А. Ганчук, О. М. Рибчинська, В. М. Соловйов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2006. – № 1. – С. 42-50.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовані спектральні властивості матриці взаємних кореляцій світового ринку цінних паперів (на прикладі індексів MSCI). Показано, що глобалізаційні процеси можливо відслідкувати, використовуючи компоненти вектора, який відповідає максимальному власному значенню матриці кореляцій. Встановлено також, що має місце посилення кореляцій між фондовим і нафторинками, що може стати наслідком глобальної фінансової кризи
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1067
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ganchuk_soloviev_ribch.pdfСтаття1,54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.