Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1066
Назва: Порівняльний аналіз фондових ринків Росії і України за індексами РТС і ПФТС
Автори: Ганчук, А. А.
Соловйова, Вікторія Володимирівна
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: часовий ряд
індекс
мультифрактальність
сингулярність
фондовий ринок
вейвлет
статистична сума
ризик
Value-at-Risk
Дата публікації: 2005
Видавництво: ДНУ
Бібліографічний опис: Ганчук А. А. Порівняльний аналіз фондових ринків Росії і України за індексами РТС і ПФТС / А. А. Ганчук, В. В. Соловйова, В. М. Соловйов // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – В. 199. – С. 1204-1210.
Короткий огляд (реферат): Проведено порівняльний аналіз структурних і динамічних властивостей фондових ринків України і Росії. Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом розрахунку спектру сингулярності відповідного часового ряду. Досліджено мультифрактальні властивості фондових ринків України (за індексом Першої Фондової Торгівельної Системи – ПФТС) і Росії (за індексом РТС). Встановлено, що ширина спектру сингулярності РТС більша від ПФТС, що забезпечує певні переваги російському ринку, зокрема, при управлінні портфельним ризиком
Опис: 1. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. – 623 с. 2. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в комплексных финансовых системах // М.: Интернет-трейдинг, 2003.- 400 с. 3. Соловйов В.М., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинених країн і країн з перехідною економікою // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КТУ, 2005, вип.. 7. – С.266 – 269 4. Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. Random matrix approach to cross correlations in financial data // Phys.Rev.E 2002, v.65, N 12. –P.126-142 5. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Дослідження довготривалої пам’яті фінансово-часових рядів // Науковий зб. «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - К.: КНЕУ, 2005, вип..72. –С.5-17 6. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3. - С.104-110 7. Mandelbrot B.B., Fisher A., Calvet L. A multifractal model of asset returns // Cowles foundation discussion paper 1164. – Yale University, New Haven, 1997 8. Eisler Z., Кertesz J., York S.-H., Barabasi A.-L. Multiscaling and non-universality in fluctuations of driven complex systems // Europhys. Lett., 2005, v.69, N 4.-P. 664- 670 9. Дремин И.М., Іванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование // Успехи физических наук. 2001, т.171, №5.-С.465-501 10. Соловйов В.М., Нечаєв В.П., Нагібас А.О. Мультифрактальность бизнесархитектур и управление риском сетевых предприятий // Труды Международной научной школы МА БР-2005 «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах» -СПб.: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2005.-С.234-239 11. Шарапов О.Д., Соловйова В.В., Нагібас А.О. Нелінійна динаміка фондового ринку України // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики” - Дніпроп.: ДНУ, 2004, в.197. - С.1311-1319 12. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Зб.наук.праць”Економіка: проблеми теорії і практики” - Дніпроп.: ДНУ, 2004, в.197. - С.1304-1310 13. Ганчук А.А., Дербенцев В.Д., Соловйов В.М. Мультифрактальність світового фондового ринку // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики” - Дніпроп.: ДНУ, 2005 (прийнятий до друку)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1066
https://doi.org/10.31812/0564/1066
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ganchuk_sol_sol.pdfСтаття1.87 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.