Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1054
Назва: Мультифрактальність світового фондового ринку
Автори: Ганчук, А. А.
Дербенцев, В. Д.
Соловйов, Володимир Миколайович
Ключові слова: часовий ряд
індекс MSCI
розвинені і емерджентні країни
мультифрактальність
сингулярність
фондовий ринок
вейвлет
статистична сума
ризик
Value-at-Risk
Дата публікації: 2005
Видавець: ДНУ
Бібліографічний опис: Ганчук А. А. Мультифрактальність світового фондового ринку / А. А. Ганчук, В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 205 : в 5 томах. – Том 2. – С. 414-424.
Короткий огляд (реферат): Показана можливість оцінки ефективності функціонування фондового ринку шляхом дослідження мультифрактальності відповідного часового ряду. Порівняння спектрів сингулярностей розвинених країн і країн, що розвиваються проведено за даними індексів MSCI. Встановлено, що ширина спектрів сингулярностей для індексів розвинених країн помітно більша від емерджентних, що забезпечує певні переваги розвиненого ринку, зокрема, для портфельного інвестора.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1054
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ganchuk_derb_sol.pdfСтаття1,27 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.