Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1051
Назва: Кореляційні, спектральні і структурні властивості фондового ринку України
Автори: Соловйов, Володимир Миколайович
Соловйова, Вікторія Володимирівна
Ключові слова: емерджентні властивості
складні мережеподібні структури
математична економіка
фізична економіка
еконофізика
фондовий ринок
коефіцієнт Херста
теорія випадкових матриць
синергетичні процеси
Гаусів ортогональний ансамбль
власні значення
часові ряди
власні вектори
ефекти хаотичності
теорія локалізації
мінімальне остівне дерево
матриця субдомінантної ультраметрики
Дата публікації: 2005
Видавець: КНЕУ
Бібліографічний опис: Соловйов В. М. Кореляційні, спектральні і структурні властивості фондового ринку України / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвідомчий наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2005. – Вип. 72. – С. 75-86.
Короткий огляд (реферат): Останнім часом відбулися відчутні зміни в розумінні фундаментальних закономірностей економічних систем. Виявилось, що економічні системи відносяться до класу актуальних сьогодні складних мережеподібних структур, проявляють універсальні емерджентні властивості, які не знаходять адекватного розуміння у рамках традиційних парадигм. Тому для їх аналізу все активніше використовуються відносно нові методи та моделі, які вдало поєднують раціональні доробки фундаментальних наук, сучасні досягнення в галузі інформаційних технологій та досить ємні бази даних глобальної мережі. Саме завдяки останнім значний прогрес у розумінні та квантифікації природи цих систем відмічається у міждисциплінарних науках - математичній економіці, фізичній економіці, еконофізиці та ін. Дана робота продовжує цикл наших досліджень фондового ринку України еконофізичними методами.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1051
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
soloviev.pdfСтаття1,11 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.