Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1050
Назва: Кластеризація волатильності як передвісник кризи
Автори: Кононенко, В. В.
Соловйов, Володимир Миколайович
Сердюк, О. А.
Ключові слова: прогнозування кризових явищ
теорія складних систем
вейвлет-аналіз
нелінійна динаміка
індекс Доу-Джонса
вейвлет Хаара
вейвлет-перетворення
динамічний ряд
кластеризація волатильності
передвісник кризи
Дата публікації: 2005
Видавець: СНУ
Бібліографічний опис: Кононенко В. В. Кластеризація волатильності як передвісник кризи / В. В. Кононенко, В. М. Соловйов, О. А. Сердюк // Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ : СНУ, 2005. – С. 6-7.
Короткий огляд (реферат): Прогнозування кризових явищ на фінансово-економічних ринках є однією актуальних проблем сучасної міждисциплінарної науки – теорії складних систем. За допомогою існуючих сьогодні моделей принципово неможливо розв’язати вказану проблему. В даній роботі ми показуємо, що ситуація суттєво спрощується з використанням в задачах прогнозування методів нелінійної динаміки і техніки вейвлет-аналізу.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1050
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kononenko.pdfСтаття1,1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.