Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1050
Назва: Кластеризація волатильності як передвісник кризи
Автори: Кононенко, В. В.
Соловйов, Володимир Миколайович
Сердюк, О. А.
Ключові слова: прогнозування кризових явищ
теорія складних систем
вейвлет-аналіз
нелінійна динаміка
індекс Доу-Джонса
вейвлет Хаара
вейвлет-перетворення
динамічний ряд
кластеризація волатильності
передвісник кризи
Дата публікації: 2005
Видавництво: СНУ
Бібліографічний опис: Кононенко В. В. Кластеризація волатильності як передвісник кризи / В. В. Кононенко, В. М. Соловйов, О. А. Сердюк // Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ, 2005. – С. 6-7.
Короткий огляд (реферат): Прогнозування кризових явищ на фінансово-економічних ринках є однією актуальних проблем сучасної міждисциплінарної науки – теорії складних систем. За допомогою існуючих сьогодні моделей принципово неможливо розв’язати вказану проблему. В даній роботі ми показуємо, що ситуація суттєво спрощується з використанням в задачах прогнозування методів нелінійної динаміки і техніки вейвлет-аналізу.
Опис: 1.Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market indices and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:cond-mat/0108013. Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0301543.110. 2.Воробьев В.И. Грибунин В.Г. Теория и практика вейвлет-преобразования. ВУС, 1999. 3. Сердюк О.А., Соловйов В.М., Кононенко В.В. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць.-Д.:ДНУ, 2004, т.5, вип..197.- С.1304-1310
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1050
https://doi.org/10.31812/0564/1050
Розташовується у зібраннях:Кафедра інформатики та прикладної математики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kononenko.pdfСтаття1.1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.