Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1047| Назва: | Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах |
| Автори: | Сердюк, О. А. Соловйов, Володимир Миколайович Кононенко, В. В. |
| Ключові слова: | складні системи криза самоорганізована критичність мультифрактальний аналіз нелінійна динаміка коефіцієнт Херста коефіцієнт Холдера (Hölder) |
| Дата публікації: | 2004 |
| Видавництво: | ДНУ |
| Бібліографічний опис: | Сердюк О. А. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах / О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, В. В. Кононенко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 197. – С. 1304-1310. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто та проаналізовано основні характерні риси критичних та кризових явищ в складних системах. Показано, що можливо вказати такі локальні та глобальні параметри системи, які є чутливими до критичного стану, передують його, а отже можуть слугувати у якості передвісників. |
| Опис: | 1. Ausloos M., Ivanova K. Patterns, Trends and Predictions in stock market indices and foreign currency exchange rates // e-print: http://arXiv:condmat/0108013. 2. Sornette D. Critical Market Crashes // e-print: http://arXiv:cond-mat/0301543. 3. Grech D., Mazur Z. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? // e-print: http://arXiv:cond-mat/0311627. 4. Struzik Z.R., Local Effective Hoelder Exponent Estimation on the Wavelet Transform Maxima Tree, in Fractals: Theory and Applications in Engineering, Eds: M. Dekking, J. L´evy V´ehel, E. Lutton, C. Tricot, Springer Verlag, pp. 93–112, (1999). 5. Agaev A., Kuperin Yu.F. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents Approach to Detecting Stock Markets Crashes // e-print: http://arXiv:condmat/0407603. 6. Нагібас А.О., Сердюк О.А. Моделювання нестаціонарних процесів перехідної економіки // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип.190,–Дніпропетровськ: ДНУ, 2004, т.1. С.262-267. 7. Дербенцев В.Д., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах // Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ.Вип.14.- Тернопіль: ТАНГ, 2003, №3.С.104-110. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1047 https://doi.org/10.31812/0564/1047 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформатики та прикладної математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сердюк_Солов_Кононенко.pdf | Стаття | 603.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.